Comment nous avons adapté notre prévisions Spot face au contexte ?
16 novembre 2021
Nous l’avons toujours assumé, d’autant plus que la situation est la même pour tous, il est compliqué de modéliser ce que vont devenir les prix Spot J+1 à 8h00 UTC la veille, dans un contexte de marché ou les prix du gaz varient fortement et de manière très brutale. Pour cette prévision qui était notre référent, l’erreur moyenne (MAE) n’a plus rien à voir avec nos standards passés.
Pour autant, notre impression est que personne ne fait beaucoup mieux. D’un côté, les modèles traditionnels ont donc de grosses difficultés à suivre la volatilité forte du gaz ainsi que ses conséquences immédiates dues à leur inertie. De l’autre, les modèles utilisant l’IA se retrouvent avec un historique de données trop faible pour faire du contexte actuel leur nouvelle norme et ainsi regagner en performance.
MAE journalière en Euros de l’un de nos anciens modèles de prix FR, calibré sur « le monde d’avant » :
Modèles de prix FR à J-1 basé sur la prévision météo EC OP
C’est assez visuel : le modèle de 8h00 UTC dévissait complètement en termes de performance. Le modèle de 10h15 UTC reste performant, bénéficiant de prix du gaz plus précis pour le lendemain.
Sans dévoiler d’éléments confidentiels, à l’aide de méthodes statisticiennes donnant plus de poids aux récentes variations du marché, nous avons réussi à lancer – pour les clients volontaires – un modèle alternatif optimisé le 10 septembre dernier, plus sensible aux pics et à la volatilité des autres énergies, pour suivre de manière beaucoup plus précise les nouvelles formes de la courbe de prix.
Modèles de prix FR à J-1 basé sur la prévision météo EC OP
Les résultats sont très intéressants et la MAE bien meilleure. Chaque client se fera son avis en comparaison de ses modèles internes et/ou de ses contraintes opérationnelles, mais nous sommes en tout cas satisfaits d’avoir su réagir tout en conservant totalement notre identité 100% IA.
Pour aller plus loin, et à la demande de certains clients, nous travaillons actuellement sur la création d’un modèle alternatif directionnel (binaire) pour prévoir si le prix EPEX sortira supérieur ou inférieur au prix de marché du matin.
Enfin, nous allons intégrer prochainement un module de répartition de l’erreur à notre tableau de bord Spot, de façon à aider nos clients à mieux comprendre les forces et les faiblesses de chacun de nos modèles (EC/GFS OP/ENS).
Extrait d’une série de maquettes réalisée par notre web designer, Léa. Les chiffres ci-dessus ne sont absolument pas réalistes.
N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer nos nouveaux modèles !
Lino Zenone
Data Scientist, COR-e
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